PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFMX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFMX с BSPGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and BSPGX (iShares S&P 500 Index Fund Class G) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Principal and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLFMX returned 12.67%/yr vs 13.13%/yr for BSPGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PLFMX charges 0.72%/yr vs 0.01%/yr for BSPGX.

Доходность

Сравнение доходности PLFMX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFMX показывает доходность 7.89%, а BSPGX немного выше – 8.20%.

PLFMX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.38%
С начала года
7.89%
6 месяцев
6.57%
1 год
21.58%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.96%

BSPGX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.31%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFMX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		7.89%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%9.71%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		8.20%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Correlation

The correlation between PLFMX and BSPGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.98

The correlation between PLFMX and BSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с TWCUXPLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с SPYGPLFMX с PLSAXPLFMX с VOO
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с FZAEXBSPGX с MDIIXBSPGX с BDOKXBSPGX с JUEMXBSPGX с BDBKXBSPGX с SWLGXBSPGX с BASMX

Доходность на риск

PLFMX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFMX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLFMXBSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.90

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.58

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.67

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

12.01

-0.55

PLFMX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPGX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFMX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLFMX и BSPGX

Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и BSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFMXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-33.74%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.90%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-18.73%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-24.50%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.13%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-5.06%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.98%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFMX и BSPGX

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 4.90% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFMXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.93%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.56%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.99%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.00%

-2.49%

Сравнение комиссий PLFMX и BSPGX

PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFMX и BSPGX

Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности BSPGX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.63%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.23%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PLFMX and BSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSPGX has higher volatility (4.90%) compared to PLFMX (4.90%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs BSPGX's -33.74%.

BSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFMX и BSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор