PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с POSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с POSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и POSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и POSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		-0.73%7.57%0.67%10.87%-26.74%23.45%-3.91%24.53%-3.35%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 13.72% против 3.43% соответственно.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

POSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.72%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Principal Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с POSIX:
POSIX с CSRSXPOSIX с DFREXPOSIX с VNQPOSIX с PIMIXPOSIX с XLREPOSIX с VNQIPOSIX с DFFVX

Сравнение комиссий PLFIX и POSIX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.

POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
POSIX
Ранг доходности на риск POSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXPOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.36

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.58

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.46

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

1.81

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа POSIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и POSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXPOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.04

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.20

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между PLFIX и POSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и POSIX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности POSIX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.66%2.64%2.57%2.63%1.12%2.40%1.13%6.32%3.81%4.16%3.70%4.48%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и POSIX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и POSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXPOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-68.45%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.67%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-34.15%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-41.70%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-12.67%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-14.02%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и POSIX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеют волатильность 4.24% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXPOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.19%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.13%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

14.17%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.22%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.95%

+0.53%