PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с MIEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с MIEYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и MIEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и MIEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у MIEYX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции MIEYX по среднегодовой доходности: 13.72% против 13.03% соответственно.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

MM S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX

Сравнение комиссий PLFIX и MIEYX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MIEYX в 0.46%.

MIEYX
MM S&P 500 Index Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. MIEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c MIEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXMIEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.95

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.02

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. MIEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIEYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и MIEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXMIEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между PLFIX и MIEYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и MIEYX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности MIEYX в 18.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и MIEYX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке MIEYX в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и MIEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXMIEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-55.63%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.18%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-36.63%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-36.63%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-16.34%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-12.60%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и MIEYX

Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.24%, в то время как у MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXMIEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.36%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.54%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.33%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

25.51%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.55%

-5.07%