PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с LCTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, PLDR returned 9.82%/yr vs 12.37%/yr for LCTU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 9.04%.

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

LCTU

1 день
-0.74%
1 месяц
5.23%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
25.72%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.04%16.96%24.00%25.38%-20.02%14.05%

Correlation

The correlation between PLDR and LCTU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.96

The correlation between PLDR and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и LCTU

Секторы
PLDR
LCTU

Технологии

24.1%
34.6%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.3%

Промышленность

8.3%
8.7%

Финансовые услуги

6.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Здравоохранение

4.9%
8.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Энергетика

2.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Технологии

PLDR
24.1%
LCTU
34.6%

Коммуникационные услуги

PLDR
12.0%
LCTU
10.3%

Потребительский циклический сектор

PLDR
8.8%
LCTU
10.3%

Промышленность

PLDR
8.3%
LCTU
8.7%

Финансовые услуги

PLDR
6.9%
LCTU
12.1%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.2%
LCTU
4.9%

Здравоохранение

PLDR
4.9%
LCTU
8.8%

Коммунальные услуги

PLDR
2.9%
LCTU
2.5%

Энергетика

PLDR
2.8%
LCTU
3.5%

Сырьевые материалы

PLDR
2.4%
LCTU
1.9%

Недвижимость

PLDR
0.9%
LCTU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

PLDR vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.10

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.89

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.75

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

12.25

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRLCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.10

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PLDR и LCTU

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-25.93%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.38%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-19.83%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-25.93%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.74%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.32%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.11%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и LCTU

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеют волатильность 3.19% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.04%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.36%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.30%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.15%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.02%

+0.02%

Сравнение комиссий PLDR и LCTU

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и LCTU

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LCTU в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.93%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PLDR and LCTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLDR has higher volatility (3.19%) compared to LCTU (3.04%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.37% vs 9.82% for PLDR. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.37% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

LCTU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.36% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and BlackRock. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор