PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCTU с LCTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTU с LCTD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).

LCTU и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCTU или LCTD.

Корреляция

Корреляция между LCTU и LCTD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTU:

0.66

LCTD:

0.51

Коэф-т Сортино

LCTU:

1.08

LCTD:

0.90

Коэф-т Омега

LCTU:

1.16

LCTD:

1.12

Коэф-т Кальмара

LCTU:

0.68

LCTD:

0.70

Коэф-т Мартина

LCTU:

2.57

LCTD:

2.03

Индекс Язвы

LCTU:

5.26%

LCTD:

4.71%

Дневная вол-ть

LCTU:

19.91%

LCTD:

17.15%

Макс. просадка

LCTU:

-25.93%

LCTD:

-29.82%

Текущая просадка

LCTU:

-4.75%

LCTD:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 12.00%.

LCTU

С начала года

-0.14%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LCTD

С начала года

12.00%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

10.43%

1 год

8.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCTU и LCTD

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LCTD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTU и LCTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг риск-скорректированной доходности LCTU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTU c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTD равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и LCTD

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности LCTD в 3.34%

TTM2024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.26%1.27%1.46%1.62%2.20%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.34%3.74%3.16%3.52%2.21%

Просадки

Сравнение просадок LCTU и LCTD

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и LCTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и LCTD

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...