PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCTU с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCTU и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTU и LCTD


2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
-4.34%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
2.78%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 2.78%.


LCTU

1 день
0.83%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
10 лет*

LCTD

1 день
1.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.42%
1 год
25.79%
3 года*
14.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Сравнение комиссий LCTU и LCTD

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LCTD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LCTU vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCTULCTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.51

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.10

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.41

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

9.04

-2.45

LCTU vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа LCTD равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCTULCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между LCTU и LCTD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и LCTD

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности LCTD в 3.51%


TTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.51%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Просадки

Сравнение просадок LCTU и LCTD

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и LCTD.


Загрузка...

Показатели просадок


LCTULCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-29.82%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-10.92%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.46%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-6.91%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и LCTD

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 5.44%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCTULCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.20%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.09%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.12%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.03%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.03%

+1.13%