PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с VONG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. LCTU is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 14.66%/yr for VONG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 3.90%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

VONG

1 день
-3.25%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.81%
1 год
22.26%
3 года*
23.65%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и VONG

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		3.90%18.45%33.20%42.67%-29.18%20.61%

Correlation

The correlation between LCTU and VONG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between LCTU and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и VONG

Секторы
LCTU
VONG

Технологии

34.6%
51.4%

Финансовые услуги

12.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
13.2%

Здравоохранение

8.8%
7.1%

Промышленность

8.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.7%

Энергетика

3.5%
0.4%

Недвижимость

2.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Технологии

LCTU
34.6%
VONG
51.4%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
VONG
5.3%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
VONG
13.2%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
VONG
7.1%

Промышленность

LCTU
8.7%
VONG
5.7%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
VONG
2.7%

Энергетика

LCTU
3.5%
VONG
0.4%

Недвижимость

LCTU
2.5%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
VONG
0.3%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с PARWX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

LCTU vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.42

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.94

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.38

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

4.61

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.42

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LCTU и VONG

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-32.72%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-16.23%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-23.27%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-32.72%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.66%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.88%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.84%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и VONG

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.78%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.08%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

15.72%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

21.37%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.89%

-3.85%

Сравнение комиссий LCTU и VONG

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и VONG

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LCTU and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (4.78%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, VONG leads with 14.66% vs 11.92% for LCTU. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 14.66% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.44% for VONG.

LCTU is categorized as ESG, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.06% for VONG.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор