PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. LCTU is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.95%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

LCTU

1 день
0.02%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.07%
С начала года
12.19%
1 год
22.20%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
Всё время*
13.04%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LCTU

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
$1.92M$14.81M$7.20M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам LCTU и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		12.19%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%12.06%

Correlation

The correlation between LCTU and SCHD is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between LCTU and SCHD has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCTU и SCHD

Секторы
LCTU
SCHD

Технологии

37.2%
12.7%

Финансовые услуги

11.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.2%

Промышленность

9.1%
7.8%

Здравоохранение

9.0%
20.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
20.6%

Энергетика

2.9%
14.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.1%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

LCTU
37.2%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

LCTU
11.8%
SCHD
9.9%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.0%
SCHD
7.7%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.3%
SCHD
6.2%

Промышленность

LCTU
9.1%
SCHD
7.8%

Здравоохранение

LCTU
9.0%
SCHD
20.8%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.4%
SCHD
20.6%

Энергетика

LCTU
2.9%
SCHD
14.1%

Коммунальные услуги

LCTU
2.4%
SCHD
0.1%

Недвижимость

LCTU
2.2%
SCHD

-

Сырьевые материалы

LCTU
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с PARWXLCTU с VONGLCTU с IVV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

LCTU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LCTU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.77

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.30

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

6.62

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

16.71

-6.69

LCTU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и SCHD

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-33.37%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-4.61%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-16.13%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-16.85%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.29%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.82%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и SCHD

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.84% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.84%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

7.89%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.06%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.38%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.73%

+0.20%

Сравнение комиссий LCTU и SCHD

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и SCHD

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.93%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and SCHD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to LCTU (3.84%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, LCTU leads with 11.95% vs 9.52% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 11.95% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.93% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: BlackRock and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор