PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с FSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с FSST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) are both Sustainable funds. PLDR is actively managed, while FSST is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и FSST

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%10.21%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%

Correlation

The correlation between PLDR and FSST is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.89

Over the past year, the correlation between PLDR and FSST has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PLDR и FSST

Секторы
PLDR
FSST

Технологии

24.1%
29.6%

Коммуникационные услуги

12.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.5%

Промышленность

8.3%
13.0%

Финансовые услуги

6.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.6%

Здравоохранение

4.9%
10.2%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Энергетика

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

2.4%
3.4%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

PLDR
24.1%
FSST
29.6%

Коммуникационные услуги

PLDR
12.0%
FSST
11.7%

Потребительский циклический сектор

PLDR
8.8%
FSST
11.5%

Промышленность

PLDR
8.3%
FSST
13.0%

Финансовые услуги

PLDR
6.9%
FSST
12.1%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.2%
FSST
4.6%

Здравоохранение

PLDR
4.9%
FSST
10.2%

Коммунальные услуги

PLDR
2.9%
FSST
0.9%

Энергетика

PLDR
2.8%
FSST
1.9%

Сырьевые материалы

PLDR
2.4%
FSST
3.4%

Недвижимость

PLDR
0.9%
FSST
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с FTQGXFSST с VTI

Доходность на риск

PLDR vs. FSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c FSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRFSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. FSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRFSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FSST

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRFSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FSST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRFSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

—

—

Сравнение комиссий PLDR и FSST

И PLDR, и FSST имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FSST

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FSST в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and FSST have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLDR and FSST have the same expense ratio: 0.59% per year.

PLDR has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.14% for FSST.

They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и FSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор