Сравнение PLDR с EFFE
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, PLDR returned 20.39% vs 44.45% for EFFE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у EFFE с доходностью 29.22%.
PLDR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLDR и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 4.85% | 12.03% | 0.12% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 29.22% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between PLDR and EFFE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between PLDR and EFFE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. EFFE — Ранг доходности на риск
PLDR
EFFE
Сравнение PLDR c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.25 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 12.62 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.22 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.85 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и EFFE
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -13.75% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -13.75% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.18% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -1.98% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.53% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и EFFE
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.19%, в то время как у Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 9.71% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 17.67% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 20.09% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.91% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.91% | -2.87% |
Сравнение комиссий PLDR и EFFE
PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и EFFE
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EFFE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.63% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.36% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PLDR and EFFE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (9.71%) compared to PLDR (3.19%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs EFFE's -13.75%.
On 1-year performance, EFFE leads with 44.45% vs 20.39% for PLDR. On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PLDR has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 44.45% return vs 20.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.36% for PLDR.
PLDR is categorized as Sustainable, while EFFE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Harbor. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.69% for EFFE.
EFFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор