Сравнение PLDIX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 0.18% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | -0.02% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью -0.02%.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и TSDLX
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
PLDIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
PLDIX
TSDLX
Сравнение PLDIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.85 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 8.30 | -5.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.18 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 7.19 | -4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 29.70 | -19.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.85 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и TSDLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и TSDLX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и TSDLX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -7.86% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.26% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -7.86% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.15% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.83% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.30% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и TSDLX
PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.52% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.52% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 2.40% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.30% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.24% | -0.27% |