Сравнение PLDIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
PLDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | -0.42% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.23% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
PLDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDIX и SWSBX
PLDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
PLDIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
PLDIX
SWSBX
Сравнение PLDIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.83 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.79 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.25 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.76 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PLDIX и SWSBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDIX и SWSBX
Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.34% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLDIX и SWSBX
Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -9.06% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.54% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -9.06% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.23% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.81% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDIX и SWSBX
PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.73% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.73% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.49% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 2.40% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.95% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.47% | -0.50% |