PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-22.24%4.02%21.66%23.22%-1.76%23.23%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции PLBBX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 3.91% соответственно.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с AAAAXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с IOEZXPLBBX с NWQIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIX

Сравнение комиссий PLBBX и SIFAX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.03

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.86

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.49

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.92

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.03

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между PLBBX и SIFAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и SIFAX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и SIFAX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-23.62%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.07%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-8.32%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

-14.69%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.35%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.65%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.25%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и SIFAX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.04%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

3.93%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

5.30%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

5.50%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

5.16%

+10.08%