PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRJL.L с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

NRJL.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRJL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRJL.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		18.13%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%
GLD
SPDR Gold Shares		10.38%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%-3.74%
Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.30%.

NRJL.L

1 день
-0.33%
1 месяц
2.09%
С начала года
18.13%
6 месяцев
115.76%
1 год
189.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
26.14%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
12.30%
6 месяцев
25.11%
1 год
49.01%
3 года*
30.50%
5 лет*
23.04%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с WATL.LNRJL.L с INRG.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с ESIE.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий NRJL.L и GLD

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

NRJL.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRJL.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

1.90

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.54

2.34

+7.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.36

+1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.01

2.72

+20.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

84.06

10.28

+73.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRJL.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRJL.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.90

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между NRJL.L и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и GLD

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.62%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		35.62%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и GLD

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NRJL.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-45.56%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-19.21%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

-21.03%

-30.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-13.41%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-16.17%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.32%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и GLD

Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 7.22%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRJL.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

10.76%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.75%

23.27%

+31.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.73%

25.92%

+45.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.48%

16.54%

+28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.30%

16.23%

+28.07%