PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с ACRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с ACRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и ACRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и ACRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
ACRNX
Columbia Acorn Fund		-4.65%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.22%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у ACRNX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции ACRNX по среднегодовой доходности: 14.98% против 7.83% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

ACRNX

1 день
4.78%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.70%
1 год
15.31%
3 года*
8.19%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Columbia Acorn Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY
Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с SPYACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV

Сравнение комиссий PKSFX и ACRNX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACRNX в 0.83%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
ACRNX
Columbia Acorn Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXACRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.65

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.06

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.90

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

3.28

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. ACRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ACRNX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и ACRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXACRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.03

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между PKSFX и ACRNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и ACRNX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и ACRNX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и ACRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXACRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-56.70%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.63%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-45.58%

+23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-45.58%

+12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-16.44%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.79%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.54%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и ACRNX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Columbia Acorn Fund (ACRNX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXACRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.42%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.02%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

24.81%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

24.92%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

22.93%

-4.14%