Сравнение PKBIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PKBIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKBIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | -0.50% | 6.75% | 8.14% | 6.21% | -3.89% | 3.97% | 1.89% | 6.36% | 0.79% | 3.19% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PKBIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PKBIX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.53% против 3.95% соответственно.
PKBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 3.53%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKBIX и JMSIX
PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
PKBIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
PKBIX
JMSIX
Сравнение PKBIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKBIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.03 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.57 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.47 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 13.07 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKBIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.76 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PKBIX и JMSIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKBIX и JMSIX
Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 8.29% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKBIX и JMSIX
Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKBIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -18.40% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.64% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.05% | -11.39% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.17% | -18.40% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.28% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.60% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKBIX и JMSIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKBIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.77% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 1.67% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.59% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.69% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.85% | -0.53% |