Сравнение PKBIX с PYARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX).
PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PKBIX и PYARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKBIX и PYARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | -0.50% | 6.75% | 8.14% | 6.21% | -3.89% | 3.97% | 1.89% | 6.36% | 0.79% | 3.19% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PKBIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PYARX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PKBIX превзошли акции PYARX по среднегодовой доходности: 3.53% против 3.30% соответственно.
PKBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 3.53%
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKBIX и PYARX
PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PYARX в 0.70%.
Доходность на риск
PKBIX vs. PYARX — Ранг доходности на риск
PKBIX
PYARX
Сравнение PKBIX c PYARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKBIX | PYARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.76 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 5.16 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKBIX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PKBIX и PYARX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKBIX и PYARX
Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PYARX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 8.29% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PKBIX и PYARX
Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и PYARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKBIX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -15.70% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.18% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.05% | -6.12% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.17% | -15.70% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.61% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.73% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.74% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKBIX и PYARX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKBIX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.95% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 1.26% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.59% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 2.33% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 2.83% | +0.49% |