PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US70432R2004

CUSIP

70432R200

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

21 сент. 2008 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PKBIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) показал доход в 1.99% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKBIX составила 3.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

PKBIX

С начала года

1.99%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.75%

1 год

6.34%

3 года

5.49%

5 лет

4.99%

10 лет

3.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.70%0.40%0.30%0.39%0.20%1.99%
20240.90%0.90%0.69%0.39%0.98%0.48%0.87%0.38%0.67%0.38%0.47%0.74%8.14%
20232.43%-0.59%0.30%0.89%-0.69%-0.00%1.19%0.29%0.19%0.10%1.46%0.51%6.21%
2022-0.76%-1.54%-0.10%-0.78%-0.99%-2.49%1.84%0.20%-2.40%0.82%2.13%0.22%-3.89%
20210.78%0.39%0.29%1.05%0.29%0.28%0.09%0.56%0.00%0.09%-0.65%0.74%3.97%
20201.05%-0.28%-13.27%3.61%3.59%3.56%0.79%0.78%0.19%0.39%1.73%0.93%1.89%
20191.47%0.78%0.58%0.86%0.28%1.04%0.19%0.37%-0.00%0.28%0.09%0.25%6.36%
20180.10%0.10%-0.19%0.19%0.29%-0.10%0.77%0.47%0.19%-0.28%0.09%-0.83%0.79%
20170.48%0.38%0.10%0.29%0.48%0.09%0.38%0.38%0.09%0.19%-0.00%0.28%3.19%
2016-0.49%-0.79%0.99%0.88%0.19%0.58%1.06%0.19%0.19%-0.00%-0.47%0.34%2.69%
20150.19%0.77%0.09%0.10%0.29%-0.28%0.09%-0.09%-0.19%0.00%-0.00%-0.24%0.72%
20140.48%0.38%0.19%0.38%0.66%-0.28%-0.00%0.09%-0.28%0.00%-0.19%-0.48%0.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PKBIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PKBIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.81
  • За 5 лет: 2.28
  • За 10 лет: 0.96
  • За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$0.55$0.19$0.23$0.37$0.35$0.33$0.26$0.18$0.20$0.18

Дивидендный доход

6.81%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund показал максимальную просадку в 19.17%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.17%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.18616 дек. 2020 г.200
-7.05%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.27027 окт. 2023 г.456
-4.34%20 мая 2011 г.954 окт. 2011 г.1452 мая 2012 г.240
-4.19%22 мая 2013 г.8318 сент. 2013 г.40123 апр. 2015 г.484
-2.74%25 авг. 2015 г.11912 февр. 2016 г.773 июн. 2016 г.196
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...