- ISIN
- US70432R2004
- CUSIP
- 70432R200
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 21 сент. 2008 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции PKBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PKBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,212.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) показал доход в 2.02% с начала года и 5.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKBIX составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PKBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PKBIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.40% | -1.50% | 1.32% | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 2.02% | |||||
| 2025 | 0.70% | 0.40% | 0.30% | 0.39% | 0.49% | 1.26% | 0.00% | 1.06% | 0.57% | 0.09% | 0.66% | 0.64% | 6.75% |
| 2024 | 0.91% | 0.90% | 0.69% | 0.39% | 0.98% | 0.48% | 0.87% | 0.38% | 0.67% | 0.38% | 0.47% | 0.75% | 8.14% |
| 2023 | 2.43% | -0.59% | 0.30% | 0.89% | -0.69% | -0.00% | 1.19% | 0.29% | 0.19% | 0.10% | 1.46% | 0.51% | 6.21% |
| 2022 | -0.76% | -1.54% | -0.10% | -0.78% | -0.99% | -2.49% | 1.84% | 0.20% | -2.40% | 0.82% | 2.13% | 0.22% | -3.89% |
| 2021 | 0.78% | 0.39% | 0.29% | 1.05% | 0.28% | 0.28% | 0.09% | 0.56% | -0.00% | 0.09% | -0.65% | 0.74% | 3.97% |
Метрики бенчмарка
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.03, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.27%) than losses (11.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 14.27%
- Участие в снижении
- 11.42%
Комиссия
Комиссия PKBIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKBIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.29 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.24 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 9.71 | +3.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.70 | $0.55 | $0.19 | $0.23 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.26 | $0.18 | $0.20 |
Дивидендный доход | 8.09% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund показал максимальную просадку в 19.17%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.17%март 2020 г. | 19d | 8mo 27d | 9mo 16dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.05%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 27d | 1y 9moянв. 2022 г. - окт. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.34%окт. 2011 г. | 2mo 9d | 7mo 1d | 9mo 10dиюль 2011 г. - май 2012 г. | — |
-4.19%сент. 2013 г. | 3mo 29d | 1y 7mo | 1y 11moмай 2013 г. - апр. 2015 г. | — |
-2.74%февр. 2016 г. | 5mo 21d | 3mo 22d | 9mo 13dавг. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| PKBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -56.78% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -9.10% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.11% | -18.90% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.05% | -25.43% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.17% | -33.92% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -10.70% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.09% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PKBIX
Добавьте Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PKBIX