График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) показал доход в -0.50% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKBIX составила 3.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 3.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 33 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PKBIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.40% | -1.50% | -0.50% | |||||||||
| 2025 | 0.70% | 0.40% | 0.30% | 0.39% | 0.49% | 1.26% | 0.00% | 1.06% | 0.57% | 0.09% | 0.66% | 0.64% | 6.75% |
| 2024 | 0.91% | 0.90% | 0.69% | 0.39% | 0.98% | 0.48% | 0.87% | 0.38% | 0.67% | 0.38% | 0.47% | 0.75% | 8.14% |
| 2023 | 2.43% | -0.59% | 0.30% | 0.89% | -0.69% | 0.00% | 1.19% | 0.29% | 0.19% | 0.10% | 1.46% | 0.51% | 6.21% |
| 2022 | -0.76% | -1.54% | -0.10% | -0.78% | -0.99% | -2.49% | 1.84% | 0.20% | -2.40% | 0.82% | 2.13% | 0.22% | -3.89% |
| 2021 | 0.78% | 0.39% | 0.29% | 1.05% | 0.28% | 0.28% | 0.09% | 0.56% | -0.00% | 0.09% | -0.65% | 0.74% | 3.97% |
Метрики бенчмарка
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund: годовая альфа составляет 2.63%, бета — 0.03, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 25.09.2008.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.37%) было выше, чем в снижении (11.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 14.37%
- Участие в снижении
- 11.57%
Комиссия
Комиссия PKBIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKBIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PKBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.41 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.61 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PKBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.70 | $0.55 | $0.19 | $0.23 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.26 | $0.18 | $0.20 |
Дивидендный доход | 8.29% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund показал максимальную просадку в 19.17%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.17% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 186 | 16 дек. 2020 г. | 200 |
| -7.05% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 270 | 27 окт. 2023 г. | 456 |
| -4.34% | 27 июл. 2011 г. | 49 | 4 окт. 2011 г. | 145 | 2 мая 2012 г. | 194 |
| -4.19% | 22 мая 2013 г. | 83 | 18 сент. 2013 г. | 401 | 23 апр. 2015 г. | 484 |
| -2.74% | 25 авг. 2015 г. | 119 | 12 февр. 2016 г. | 77 | 3 июн. 2016 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...