PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с HOMZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Building & Construction funds - PKB tracks the Dynamic Building & Construction Intellidex Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKB returned 17.59%/yr vs 4.57%/yr for HOMZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PKB charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности PKB и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью 0.28%.

PKB

1 день
-2.11%
1 месяц
8.05%
С начала года
17.81%
6 месяцев
14.66%
1 год
39.31%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.59%
10 лет*
16.10%

HOMZ

1 день
0.33%
1 месяц
3.28%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.45%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		17.81%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%22.29%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		0.28%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.38%

Correlation

The correlation between PKB and HOMZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between PKB and HOMZ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKB и HOMZ

Секторы
PKB
HOMZ

Промышленность

40.7%
10.1%

Сырьевые материалы

37.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

19.7%
34.7%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

38.9%

Технологии

-

1.3%

Промышленность

PKB
40.7%
HOMZ
10.1%

Сырьевые материалы

PKB
37.0%
HOMZ
3.9%

Потребительский циклический сектор

PKB
19.7%
HOMZ
34.7%

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
HOMZ

-

Энергетика

PKB
2.5%
HOMZ

-

Финансовые услуги

PKB
0.1%
HOMZ
9.5%

Коммуникационные услуги

PKB

-

HOMZ
0.6%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

HOMZ
0.8%

Здравоохранение

PKB

-

HOMZ

-

Недвижимость

PKB

-

HOMZ
38.9%

Технологии

PKB

-

HOMZ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

PKB vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.33

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.66

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.39

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

0.85

+7.27

PKB vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и HOMZ

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-48.10%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-16.71%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-22.91%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-33.76%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-9.40%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-9.73%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

7.64%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и HOMZ

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.22%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

14.05%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

19.79%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

21.55%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

24.96%

+2.35%

Сравнение комиссий PKB и HOMZ

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и HOMZ

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности HOMZ в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.67%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.18%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and HOMZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (8.35%) compared to HOMZ (5.22%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, PKB leads with 17.59% vs 4.57% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PKB has performed better with a 17.59% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.18% for PKB.

PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.30% for HOMZ.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор