PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKB returned 16.59%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PKB charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности PKB и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%-1.59%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between PKB and FNGS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.50

The correlation between PKB and FNGS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKB и FNGS

Секторы
PKB
FNGS

Промышленность

41.7%

-

Сырьевые материалы

36.5%

-

Потребительский циклический сектор

19.4%
10.6%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Промышленность

PKB
41.7%
FNGS

-

Сырьевые материалы

PKB
36.5%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

PKB
19.4%
FNGS
10.6%

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
FNGS

-

Энергетика

PKB
2.4%
FNGS

-

Финансовые услуги

PKB
0.1%
FNGS
10.0%

Коммуникационные услуги

PKB

-

FNGS
26.0%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

FNGS

-

Здравоохранение

PKB

-

FNGS

-

Недвижимость

PKB

-

FNGS

-

Технологии

PKB

-

FNGS
63.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

PKB vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.79

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.19

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.75

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

2.12

+5.09

PKB vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и FNGS

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-48.98%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-22.93%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-26.77%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-48.98%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-9.63%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-10.85%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

8.05%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и FNGS

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 8.73% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

17.19%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

21.65%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

30.10%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

31.17%

-3.88%

Сравнение комиссий PKB и FNGS

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и FNGS

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and FNGS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 16.59% for PKB. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 16.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

PKB has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for FNGS.

PKB is categorized as Building & Construction, while FNGS is Large Cap Growth Equities. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.58% for FNGS.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор