PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKB с DGRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

PKB и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PKB и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKB и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		5.41%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.50%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.04% соответственно.

PKB

1 день
3.55%
1 месяц
-10.19%
С начала года
5.41%
6 месяцев
2.13%
1 год
45.16%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.83%
10 лет*
14.91%

DGRW

1 день
2.56%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.59%
1 год
11.60%
3 года*
13.93%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с VOOPKB с QQQPKB с AIQ
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий PKB и DGRW

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PKB vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.76

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.19

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.12

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

5.10

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.76

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.44

Корреляция

Корреляция между PKB и DGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и DGRW

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.15%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок PKB и DGRW

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-32.04%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-11.30%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-17.27%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-32.04%

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-5.96%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-3.04%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.48%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и DGRW

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.66%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

7.73%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

15.44%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

13.98%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

16.21%

+10.88%