PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKB с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PKB (Invesco Building & Construction ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKB returned 14.90%/yr vs 13.97%/yr for DGRW. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PKB charges 0.57%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности PKB и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 14.90% против 13.97% соответственно.

PKB

1 день
0.79%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
3.09%
С начала года
13.83%
1 год
20.06%
3 года*
23.37%
5 лет*
16.27%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.30%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

PKB

Invesco Building & Construction ETF
$8.18M$4.66M$2.78M

Сравнение доходности по годам PKB и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Building & Construction ETF		13.83%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between PKB and DGRW is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.75

The correlation between PKB and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKB и DGRW

Секторы
PKB
DGRW

Промышленность

43.6%
11.8%

Сырьевые материалы

35.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

20.7%
8.0%

Коммунальные услуги

2.8%
0.2%

Энергетика

2.5%
4.5%

Финансовые услуги

0.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Здравоохранение

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

33.8%

Промышленность

PKB
43.6%
DGRW
11.8%

Сырьевые материалы

PKB
35.8%
DGRW
2.8%

Потребительский циклический сектор

PKB
20.7%
DGRW
8.0%

Коммунальные услуги

PKB
2.8%
DGRW
0.2%

Энергетика

PKB
2.5%
DGRW
4.5%

Финансовые услуги

PKB
0.1%
DGRW
8.4%

Коммуникационные услуги

PKB

-

DGRW
11.1%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

DGRW
6.7%

Здравоохранение

PKB

-

DGRW
12.8%

Недвижимость

PKB

-

DGRW

-

Технологии

PKB

-

DGRW
33.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Building & Construction ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с SDCIPKB с RSPNPKB с QQQPKB с VOOPKB с VNQ
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

PKB vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PKB c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.74

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.48

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.20

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

8.89

-5.38

PKB vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и DGRW

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-32.04%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-8.30%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-16.21%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-17.27%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-32.04%

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

0.00%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-3.00%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.05%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и DGRW

Invesco Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

3.47%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

8.54%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

10.47%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

14.03%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

16.20%

+11.19%

Сравнение комиссий PKB и DGRW

PKB берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и DGRW

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
PKB
Invesco Building & Construction ETF		0.19%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and DGRW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (7.30%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, PKB leads with 14.90% vs 13.97% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKB has performed better with a 14.90% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for PKB.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.19% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while DGRW is Quality Factor. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.57% for PKB and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор