PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKB с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKB с DGRW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

PKB и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKB или DGRW.

Корреляция

Корреляция между PKB и DGRW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKB и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

0.35

DGRW:

0.50

Коэф-т Сортино

PKB:

0.68

DGRW:

0.92

Коэф-т Омега

PKB:

1.08

DGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

PKB:

0.32

DGRW:

0.57

Коэф-т Мартина

PKB:

0.76

DGRW:

2.11

Индекс Язвы

PKB:

12.44%

DGRW:

4.38%

Дневная вол-ть

PKB:

28.50%

DGRW:

16.41%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

PKB:

-10.09%

DGRW:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 13.02% против 12.09% соответственно.

PKB

С начала года

4.90%

1 месяц

19.45%

6 месяцев

-4.12%

1 год

9.81%

5 лет

24.72%

10 лет

13.02%

DGRW

С начала года

1.20%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-1.12%

1 год

8.09%

5 лет

15.60%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PKB и DGRW

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKB и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKB c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и DGRW

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DGRW в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.19%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.58%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PKB и DGRW

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и DGRW

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...