PortfoliosLab logo
Сравнение PKB с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PKB и DGRW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PKB и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.82%
294.34%
PKB
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

0.05

DGRW:

0.46

Коэф-т Сортино

PKB:

0.28

DGRW:

0.76

Коэф-т Омега

PKB:

1.03

DGRW:

1.11

Коэф-т Кальмара

PKB:

0.05

DGRW:

0.46

Коэф-т Мартина

PKB:

0.12

DGRW:

1.88

Индекс Язвы

PKB:

11.72%

DGRW:

3.97%

Дневная вол-ть

PKB:

28.38%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

PKB:

-22.28%

DGRW:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKB имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции DGRW немного отстают с 11.55%.


PKB

С начала года

-9.32%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-0.92%

5 лет

25.07%

10 лет

11.66%

DGRW

С начала года

-4.39%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-6.83%

1 год

6.41%

5 лет

14.98%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKB и DGRW

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKB: 0.60%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKB и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKB c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKB, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PKB: 0.05
DGRW: 0.46
Коэффициент Сортино PKB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PKB: 0.28
DGRW: 0.76
Коэффициент Омега PKB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKB: 1.03
DGRW: 1.11
Коэффициент Кальмара PKB, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PKB: 0.05
DGRW: 0.46
Коэффициент Мартина PKB, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PKB: 0.12
DGRW: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.46
PKB
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и DGRW

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DGRW в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.22%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.55%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PKB и DGRW

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.28%
-9.35%
PKB
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и DGRW

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
12.00%
PKB
DGRW