Сравнение PKAIX с PONAX

С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 4.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKAIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKAIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PKAIX и PONAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PONAX в 5.20%

Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PONAX.

PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.