Сравнение PKAIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 8.06% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.77% против 4.46% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 12.77%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и HDCTX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
PKAIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
PKAIX
HDCTX
Сравнение PKAIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.75 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.96 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 5.25 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и HDCTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и HDCTX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.74% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и HDCTX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -59.05% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -6.95% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -18.22% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -19.43% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -6.07% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -6.45% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.59% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и HDCTX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.15% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.30% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 11.06% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 10.49% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 11.44% | +7.39% |