PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUN с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

PJUN и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUN и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUN и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.05%11.62%12.40%12.28%-7.75%7.13%10.40%7.23%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

PJUN

1 день
0.18%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.95%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с IGVPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с BUFF
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий PJUN и BAPR

И PJUN, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

PJUN vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJUNBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.04

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.76

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

11.74

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUN vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJUNBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между PJUN и BAPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и BAPR

Ни PJUN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJUN и BAPR

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJUNBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-23.91%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-9.19%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

-15.58%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.66%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.38%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.60%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJUNBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.50%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

4.32%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

11.91%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

11.54%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

13.25%

-3.42%