PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUN с IGV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PJUN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - PJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJUN returned 6.65%/yr vs 2.09%/yr for IGV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJUN charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности PJUN и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -18.45%.

PJUN

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.11%
1 год
8.62%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

IGV

1 день
-1.32%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-18.45%
6 месяцев
-20.37%
1 год
-20.24%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.09%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUN и IGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		2.32%11.62%12.40%12.28%-7.75%7.13%10.40%6.68%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-18.45%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%13.01%

Correlation

The correlation between PJUN and IGV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PJUN and IGV has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PJUN и IGV

Секторы
PJUN
IGV

Технологии

38.4%
89.1%

Финансовые услуги

11.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.3%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

PJUN
38.4%
IGV
89.1%

Финансовые услуги

PJUN
11.0%
IGV
1.9%

Коммуникационные услуги

PJUN
10.8%
IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

PJUN
10.0%
IGV
0.3%

Здравоохранение

PJUN
8.4%
IGV

-

Промышленность

PJUN
7.9%
IGV
0.1%

Потребительский защитный сектор

PJUN
4.6%
IGV

-

Энергетика

PJUN
3.2%
IGV

-

Коммунальные услуги

PJUN
2.1%
IGV

-

Недвижимость

PJUN
1.8%
IGV

-

Сырьевые материалы

PJUN
1.7%
IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с PJANPJUN с BUFF
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

PJUN vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJUNIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.72

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.89

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.89

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.55

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

-1.12

+16.89

PJUN vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJUN и IGV

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJUNIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-63.45%

+47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-36.61%

+33.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-36.61%

+26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

-45.85%

+33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-26.83%

+25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-14.46%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

18.02%

-17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и IGV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.48%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJUNIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

12.59%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

24.83%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

28.27%

-23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

27.97%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

26.37%

-16.65%

Сравнение комиссий PJUN и IGV

PJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и IGV

PJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJUN and IGV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.59%) compared to PJUN (2.48%). In terms of maximum drawdown, PJUN dropped -16.31% vs IGV's -63.45%.

On 5-year performance, PJUN leads with 6.65% vs 2.09% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PJUN has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUN has performed better with a 6.65% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for PJUN.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PJUN.

PJUN is categorized as Defined Outcome, while IGV is Technology Equities. PJUN tracks S&P 500 Price Return Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PJUN and 0.39% for IGV.

PJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUN и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор