Сравнение PJUN с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
PJUN и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJUN и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJUN и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 0.05% | 11.62% | 12.40% | 12.28% | -7.75% | 7.13% | 10.40% | 7.23% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 16.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PJUN показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.
PJUN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJUN и IGV
PJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
PJUN vs. IGV — Ранг доходности на риск
PJUN
IGV
Сравнение PJUN c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJUN | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.41 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.42 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.30 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | -0.76 | +11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJUN | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.41 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.10 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.33 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PJUN и IGV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUN и IGV
Ни PJUN, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок PJUN и IGV
Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJUN | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -63.45% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -34.72% | +27.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.51% | -45.85% | +33.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -32.28% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -14.37% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 13.66% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUN и IGV
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.60%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJUN | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 8.45% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 19.68% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 28.42% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 27.08% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 25.88% | -16.05% |