PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJUN с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJUN и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUN и IGV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
0.05%11.62%12.40%12.28%-7.75%7.13%10.40%7.23%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.


PJUN

1 день
0.18%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.95%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.48%
10 лет*

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Сравнение комиссий PJUN и IGV

PJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.


Доходность на риск

PJUN vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJUNIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.41

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

-0.42

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.30

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

-0.76

+11.36

PJUN vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJUNIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.41

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.33

+0.44

Корреляция

Корреляция между PJUN и IGV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и IGV

Ни PJUN, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PJUN и IGV

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и IGV.


Загрузка...

Показатели просадок


PJUNIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-63.45%

+47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-34.72%

+27.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

-45.85%

+33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-32.28%

+31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-14.37%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

13.66%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и IGV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.60%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJUNIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

8.45%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

19.68%

-16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

28.42%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

27.08%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

25.88%

-16.05%