Сравнение PJUN с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PJUN и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJUN и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJUN и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 0.05% | 11.62% | 12.40% | 12.28% | -7.75% | 7.13% | 10.40% | 7.23% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PJUN показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
PJUN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJUN и XLG
PJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PJUN vs. XLG — Ранг доходности на риск
PJUN
XLG
Сравнение PJUN c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJUN | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.54 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.63 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 5.71 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJUN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PJUN и XLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUN и XLG
PJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PJUN и XLG
Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJUN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -52.39% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.41% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.51% | -28.02% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -8.93% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -7.69% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.54% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUN и XLG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.60%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJUN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.82% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 10.65% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 19.97% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 18.68% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 18.81% | -8.98% |