PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с XBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA).

PJUL и XBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и XBJA

2026 (YTD)2025202420232022
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.14%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.12%11.68%17.62%-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у XBJA с доходностью -1.50%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с ZJANXBJA с FFTY

Сравнение комиссий PJUL и XBJA

И PJUL, и XBJA имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Доходность на риск

PJUL vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULXBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.89

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.40

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.22

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

7.16

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа XBJA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.89

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Корреляция

Корреляция между PJUL и XBJA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и XBJA

Ни PJUL, ни XBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и XBJA

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и XBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-17.42%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-9.45%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.69%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.26%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.61%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и XBJA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.80%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.89%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.41%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

11.78%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

11.78%

-1.66%