Сравнение PJT с BX
PJT (PJT Partners Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PJT in Capital Markets, BX in Asset Management. Over the past 10 years, PJT returned 20.48%/yr vs 21.04%/yr for BX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PJT и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJT показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -23.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PJT имеют среднегодовую доходность 20.48%, а акции BX немного впереди с 21.04%.
PJT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 20.48%
BX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -23.59%
- 6 месяцев
- -22.59%
- 1 год
- -13.23%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 21.04%
Сравнение доходности по годам PJT и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | -5.66% | 6.62% | 56.23% | 40.00% | 0.92% | 2.62% | 67.34% | 17.00% | -14.67% | 48.41% |
BX Blackstone Inc. | -23.59% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between PJT and BX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between PJT and BX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PJT:
$6.80B
BX:
$90.39B
PJT:
$4.70
BX:
$3.90
PJT:
33.48
BX:
29.55
PJT:
4.28
BX:
10.86
PJT:
3.46
BX:
6.02
PJT:
24.95
BX:
10.80
PJT:
$1.81B
BX:
$14.99B
PJT:
$590.27M
BX:
$13.12B
PJT:
$412.32M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJT vs. BX — Ранг доходности на риск
PJT
BX
Сравнение PJT c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJT Partners Inc. (PJT) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJT | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.30 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.56 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.38 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PJT и BX
Максимальная просадка PJT за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJT и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -87.62% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -44.76% | +12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.47% | -46.50% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -49.29% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.44% | -49.29% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -39.01% | +21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -25.70% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 23.71% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJT и BX
Текущая волатильность для PJT Partners Inc. (PJT) составляет 7.43%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что PJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 11.69% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 28.01% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 34.57% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 39.32% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 35.75% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJT и BX
Дивидендная доходность PJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.31% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
PJT PJT Partners Inc. | 0.64% | 0.60% | 0.63% | 0.98% | 1.36% | 4.32% | 0.27% | 0.44% | 0.52% | 0.44% | 0.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PJT и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJT Partners Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PJT и BX
PJT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.94M при выручке в 418.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
PJT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.34M при выручке в 418.20M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
PJT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.50M при выручке в 418.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
PJT and BX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.69%) compared to PJT (7.43%). In terms of maximum drawdown, PJT dropped -58.44% vs BX's -87.62%.
PJT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJT и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор