PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с IBRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PJP returned 13.31%/yr vs 11.68%/yr for IBRN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности PJP и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 6.25%.

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%

IBRN

1 день
1.56%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.50%
1 год
52.08%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%8.64%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		6.25%28.49%-2.78%0.92%5.85%

Correlation

The correlation between PJP and IBRN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г.

0.69

The correlation between PJP and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJP и IBRN

Секторы
PJP
IBRN

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
IBRN
100.0%

Сырьевые материалы

PJP

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

IBRN

-

Энергетика

PJP

-

IBRN

-

Финансовые услуги

PJP

-

IBRN

-

Промышленность

PJP

-

IBRN

-

Недвижимость

PJP

-

IBRN

-

Технологии

PJP

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

PJP

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с ACWIIBRN с IHIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

PJP vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.07

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.92

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

5.95

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

14.63

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBRN равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPIBRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PJP и IBRN

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-35.38%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.80%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-35.38%

+19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-4.82%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-9.83%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.57%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и IBRN

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.33%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.69%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

19.08%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

25.36%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

25.32%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

25.32%

-6.93%

Сравнение комиссий PJP и IBRN

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и IBRN

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности IBRN в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.93%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and IBRN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (7.69%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, PJP leads with 13.31% vs 11.68% for IBRN. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJP has performed better with a 13.31% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PJP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.93% for IBRN.

PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.47% for IBRN.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор