PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с VEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 26.08% for VEU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 12.47%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.47%
1 год
26.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и VEU

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		12.47%32.35%5.56%2.46%

Correlation

The correlation between PJIO and VEU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between PJIO and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и VEU

Секторы
PJIO
VEU

Технологии

39.8%
21.6%

Промышленность

26.3%
15.0%

Здравоохранение

12.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Финансовые услуги

1.7%
22.6%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

PJIO
39.8%
VEU
21.6%

Промышленность

PJIO
26.3%
VEU
15.0%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
VEU
6.7%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
VEU
8.0%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
VEU
4.5%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
VEU
4.9%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
VEU
22.6%

Сырьевые материалы

PJIO

-

VEU
7.1%

Энергетика

PJIO

-

VEU
4.7%

Недвижимость

PJIO

-

VEU
1.9%

Коммунальные услуги

PJIO

-

VEU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

PJIO vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.57

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.17

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.29

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

8.56

-8.65

PJIO vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и VEU

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-61.52%

+42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-11.43%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-3.53%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-13.07%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.05%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и VEU

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

5.28%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

14.79%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

16.70%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.33%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.04%

+5.29%

Сравнение комиссий PJIO и VEU

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и VEU

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VEU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and VEU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to VEU (5.28%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 26.08% vs -0.53% for PJIO. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 26.08% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

VEU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор