PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с PJFG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned 5.76% vs 14.29% for PJFG. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 7.15%.

PJIO

1 день
0.32%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
4.97%
С начала года
3.82%
1 год
5.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.69%

PJFG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
14.36%
С начала года
7.15%
1 год
14.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PJFG

PGIM Jennison Focused Growth ETF
$232.41K$550.96K$424.88K

PJIO

PGIM Jennison International Opportunities ETF
$82.84K$175.55K$179.67K

Сравнение доходности по годам PJIO и PJFG

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		3.82%17.75%4.59%-0.27%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		7.15%16.94%31.59%0.13%

Correlation

The correlation between PJIO and PJFG is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between PJIO and PJFG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и PJFG

Секторы
PJIO
PJFG

Технологии

41.5%
52.6%

Промышленность

26.8%
7.5%

Здравоохранение

12.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.3%

Финансовые услуги

1.7%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

PJIO
41.5%
PJFG
52.6%

Промышленность

PJIO
26.8%
PJFG
7.5%

Здравоохранение

PJIO
12.1%
PJFG
7.0%

Потребительский циклический сектор

PJIO
10.9%
PJFG
7.7%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.2%
PJFG
15.7%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.4%
PJFG
2.3%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
PJFG
3.7%

Сырьевые материалы

PJIO

-

PJFG

-

Энергетика

PJIO

-

PJFG

-

Недвижимость

PJIO

-

PJFG

-

Коммунальные услуги

PJIO

-

PJFG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с PULSPJIO с DWX
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с LSGRPJFG с VOOPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX

Доходность на риск

PJIO vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJIO c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOPJFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.78

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.18

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.76

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

2.22

-1.40

PJIO vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PJFG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PJFG

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PJFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-24.24%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-19.00%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-1.69%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.83%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

6.45%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PJFG

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.16%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.09%

14.82%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

18.53%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

20.96%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

20.96%

+1.82%

Сравнение комиссий PJIO и PJFG

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PJFG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PJFG

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.18%0.19%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and PJFG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (10.72%) compared to PJFG (6.16%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.42% vs PJFG's -24.24%.

On 1-year performance, PJFG leads with 14.29% vs 5.76% for PJIO. On fees, PJFG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 14.29% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PJIO has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for PJFG.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.75% for PJFG.

PJFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и PJFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор