PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, PJIO returned 10.77% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

PJIO

1 день
-1.00%
1 месяц
9.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
7.89%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и PATN

2026 (YTD)20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		9.45%17.75%-7.32%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between PJIO and PATN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between PJIO and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и PATN

Секторы
PJIO
PATN

Технологии

32.4%
41.1%

Промышленность

20.2%
16.4%

Потребительский циклический сектор

19.1%
9.0%

Здравоохранение

9.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.3%

Финансовые услуги

4.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PJIO
32.4%
PATN
41.1%

Промышленность

PJIO
20.2%
PATN
16.4%

Потребительский циклический сектор

PJIO
19.1%
PATN
9.0%

Здравоохранение

PJIO
9.8%
PATN
12.5%

Коммуникационные услуги

PJIO
8.1%
PATN
8.4%

Потребительский защитный сектор

PJIO
5.9%
PATN
6.3%

Финансовые услуги

PJIO
4.0%
PATN
0.8%

Сырьевые материалы

PJIO

-

PATN
2.9%

Энергетика

PJIO

-

PATN
2.1%

Недвижимость

PJIO

-

PATN

-

Коммунальные услуги

PJIO

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с CIL
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

PJIO vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.47

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
4.35

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.60

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

5.11

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

20.70

-18.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.47

-2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.28

-1.66

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PATN

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-16.77%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-14.40%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.39%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.15%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.55%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PATN

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеют волатильность 9.10% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

8.84%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

18.16%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

21.18%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

20.85%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

20.85%

-0.14%

Сравнение комиссий PJIO и PATN

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PATN

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.17%0.19%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and PATN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (9.10%) compared to PATN (8.84%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 10.77% for PJIO. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PATN has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.17% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор