PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с PATN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 51.48% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 28.49%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.01%
6 месяцев
20.05%
С начала года
28.49%
1 год
51.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и PATN

2026 (YTD)20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%-7.99%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		28.49%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between PJIO and PATN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between PJIO and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и PATN

Секторы
PJIO
PATN

Технологии

39.8%
52.5%

Промышленность

26.3%
14.8%

Здравоохранение

12.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.2%

Финансовые услуги

1.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PJIO
39.8%
PATN
52.5%

Промышленность

PJIO
26.3%
PATN
14.8%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
PATN
9.4%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
PATN
7.0%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
PATN
6.1%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
PATN
5.2%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
PATN
0.5%

Сырьевые материалы

PJIO

-

PATN
2.4%

Энергетика

PJIO

-

PATN
2.1%

Недвижимость

PJIO

-

PATN

-

Коммунальные услуги

PJIO

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с IDEVPATN с BIDDPATN с IPOSPATN с AVIV

Доходность на риск

PJIO vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.09

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.66

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.59

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

12.93

-13.02

PJIO vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PATN

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-16.77%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-14.40%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-9.52%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.26%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.99%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PATN

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

9.70%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

22.29%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

24.76%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.51%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.51%

-0.18%

Сравнение комиссий PJIO и PATN

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PATN

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PATN в 1.69%

ПозицияTTM20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.69%2.25%0.30%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PJIO and PATN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to PATN (9.70%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 51.48% vs -0.53% for PJIO. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PATN has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 51.48% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PATN has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор