PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с FPXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while FPXI is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 29.32% for FPXI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 21.40%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
-3.38%
1 месяц
-10.80%
6 месяцев
14.33%
С начала года
21.40%
1 год
29.32%
3 года*
21.22%
5 лет*
2.17%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и FPXI

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		21.40%26.37%12.62%0.66%

Correlation

The correlation between PJIO and FPXI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between PJIO and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и FPXI

Секторы
PJIO
FPXI

Технологии

39.8%
37.3%

Промышленность

26.3%
21.5%

Здравоохранение

12.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.7%

Финансовые услуги

1.7%
4.2%

Сырьевые материалы

-

13.2%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

PJIO
39.8%
FPXI
37.3%

Промышленность

PJIO
26.3%
FPXI
21.5%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
FPXI
10.9%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
FPXI
6.5%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
FPXI
2.2%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
FPXI
0.7%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
FPXI
4.2%

Сырьевые материалы

PJIO

-

FPXI
13.2%

Энергетика

PJIO

-

FPXI
2.1%

Недвижимость

PJIO

-

FPXI
0.5%

Коммунальные услуги

PJIO

-

FPXI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VOOFPXI с SMH

Доходность на риск

PJIO vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.02

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.50

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.73

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.70

-5.78

PJIO vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FPXI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и FPXI

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-55.78%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-17.02%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-17.02%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-20.12%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.16%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и FPXI

Текущая волатильность для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) составляет 11.75%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что PJIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

14.20%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

26.06%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

28.97%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.88%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

21.72%

+0.61%

Сравнение комиссий PJIO и FPXI

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и FPXI

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FPXI в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.65%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and FPXI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (14.20%) compared to PJIO (11.75%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs FPXI's -55.78%.

On 1-year performance, FPXI leads with 29.32% vs -0.53% for PJIO. On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PJIO has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 29.32% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

FPXI has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.70% for FPXI.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор