PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned 5.76% vs 40.46% for EPIN. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

PJIO

1 день
0.32%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
4.97%
С начала года
3.82%
1 год
5.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.69%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

PJIO

PGIM Jennison International Opportunities ETF
$82.84K$175.55K$179.67K

Сравнение доходности по годам PJIO и EPIN

2026 (YTD)2025
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		3.82%0.53%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between PJIO and EPIN is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between PJIO and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и EPIN

Секторы
PJIO
EPIN

Технологии

41.5%
29.6%

Промышленность

26.8%
20.6%

Здравоохранение

12.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.6%

Финансовые услуги

1.7%
19.1%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PJIO
41.5%
EPIN
29.6%

Промышленность

PJIO
26.8%
EPIN
20.6%

Здравоохранение

PJIO
12.1%
EPIN
8.2%

Потребительский циклический сектор

PJIO
10.9%
EPIN
7.0%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.2%
EPIN
1.0%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.4%
EPIN
3.6%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
EPIN
19.1%

Сырьевые материалы

PJIO

-

EPIN
7.1%

Энергетика

PJIO

-

EPIN
3.8%

Недвижимость

PJIO

-

EPIN

-

Коммунальные услуги

PJIO

-

EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с PULSPJIO с DWX
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHF

Доходность на риск

PJIO vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJIO c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.12

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.85

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.49

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

12.57

-11.75

PJIO vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа EPIN равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и EPIN

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-11.64%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-11.64%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

0.00%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-1.91%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

3.23%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и EPIN

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Harbor International Equity ETF (EPIN) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

4.87%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.09%

16.99%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

19.15%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

18.35%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

18.35%

+4.43%

Сравнение комиссий PJIO и EPIN

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и EPIN

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.18%0.19%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and EPIN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (10.72%) compared to EPIN (4.87%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.42% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 5.76% for PJIO. On fees, EPIN is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPIN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

EPIN has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.18% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and Harbor. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор