Сравнение PJIO с CLIP
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. PJIO is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, PJIO returned 20.34% vs 3.95% for CLIP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.71%.
PJIO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 15.66% | 17.75% | 4.59% | -0.27% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 5.26% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PJIO and CLIP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between PJIO and CLIP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. CLIP — Ранг доходности на риск
PJIO
CLIP
Сравнение PJIO c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -79.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 26.35 | -25.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 141.67 | -140.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 1,281.30 | -1,277.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и CLIP
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -0.08% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -0.03% | -19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.00% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 0.00% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и CLIP
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 0.07% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 0.15% | +21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 0.22% | +23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 0.44% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 0.44% | +21.10% |
Сравнение комиссий PJIO и CLIP
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и CLIP
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and CLIP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.33%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, PJIO leads with 20.34% vs 3.95% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJIO has performed better with a 20.34% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.16% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PGIM and Global X. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор