PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFV returned 35.20% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

PJFV

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
35.20%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и LSVD

2026 (YTD)20252024
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		15.15%18.65%0.91%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between PJFV and LSVD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between PJFV and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и LSVD

Секторы
PJFV
LSVD

Промышленность

20.6%
4.8%

Финансовые услуги

16.9%
12.5%

Технологии

15.7%
34.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.0%

Энергетика

9.1%
2.0%

Здравоохранение

7.7%
11.8%

Коммунальные услуги

7.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

PJFV
20.6%
LSVD
4.8%

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
LSVD
12.5%

Технологии

PJFV
15.7%
LSVD
34.8%

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
LSVD
12.0%

Энергетика

PJFV
9.1%
LSVD
2.0%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
LSVD
11.8%

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
LSVD
0.8%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
LSVD
15.4%

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
LSVD
3.2%

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
LSVD
1.5%

Недвижимость

PJFV

-

LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

PJFV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.41

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.64

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

5.38

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

24.69

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.41

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PJFV и LSVD

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-19.30%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.07%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.47%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и LSVD

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с LSV Disciplined Value ETF (LSVD) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.36%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.52%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.76%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.45%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

17.45%

-3.33%

Сравнение комиссий PJFV и LSVD

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и LSVD

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and LSVD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 35.20% for PJFV. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 35.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

PJFV has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: PGIM and LSV. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор