Сравнение PJFM с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
PJFM и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 15.64% | -0.08% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и XJH
PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
PJFM vs. XJH — Ранг доходности на риск
PJFM
XJH
Сравнение PJFM c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.54 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и XJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и XJH
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и XJH
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -25.07% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.02% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.95% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -6.99% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.37% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и XJH
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.71% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.27% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 21.39% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.89% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.99% | -2.40% |