PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и XJH


2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.50%7.50%15.64%-0.08%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.


PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий PJFM и XJH

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.


Доходность на риск

PJFM vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.85

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

5.54

-1.47

PJFM vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между PJFM и XJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и XJH

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XJH в 1.22%


TTM202520242023202220212020
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и XJH

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и XJH.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-25.07%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.02%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-5.95%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.99%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и XJH

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.71%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.27%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

21.39%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.89%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.99%

-2.40%