PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFM с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

PJFM и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFM и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и RSHO

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.50%7.50%15.64%-0.08%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с PUSHPJFM с FDLSPJFM с IJH
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий PJFM и RSHO

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PJFM vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.89

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.62

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.40

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

12.46

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.89

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.29

-0.71

Корреляция

Корреляция между PJFM и RSHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и RSHO

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.62%0.62%0.83%0.00%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и RSHO

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFMRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-27.31%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.64%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-8.85%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.44%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.99%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и RSHO

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) составляет 7.05%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что PJFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFMRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

10.84%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

17.70%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

25.98%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

21.92%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.92%

-4.33%