Сравнение PJFM с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PJFM и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 15.64% | -0.08% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и PFRL
PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
PJFM vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PJFM
PFRL
Сравнение PJFM c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.81 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 6.57 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.58 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и PFRL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PFRL
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PFRL
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -8.83% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -7.68% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.50% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -0.46% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.86% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PFRL
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 0.75% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 1.64% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 8.53% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 4.96% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 4.96% | +12.63% |