PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и PFRL


2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.50%7.50%15.64%-0.08%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
-0.23%6.25%9.40%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.


PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Сравнение комиссий PJFM и PFRL

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


Доходность на риск

PJFM vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMPFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.67

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.81

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.72

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.57

-2.50

PJFM vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.58

-1.00

Корреляция

Корреляция между PJFM и PFRL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PFRL

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PFRL в 7.17%


TTM2025202420232022
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PFRL

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PFRL.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-8.83%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-7.68%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-0.50%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-0.46%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.86%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PFRL

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

0.75%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

1.64%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

8.53%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

4.96%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

4.96%

+12.63%