PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PJFM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJFM returned 16.91% vs 12.83% for PBFR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

PJFM

1 день
-0.20%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.53%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и PBFR

2026 (YTD)20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		9.13%7.50%11.73%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between PJFM and PBFR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.70

The correlation between PJFM and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и PBFR

Секторы
PJFM
PBFR

Промышленность

19.1%
8.1%

Финансовые услуги

16.5%
11.9%

Технологии

10.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Сырьевые материалы

7.0%
1.8%

Недвижимость

6.9%
1.9%

Коммунальные услуги

6.6%
2.3%

Энергетика

4.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Промышленность

PJFM
19.1%
PBFR
8.1%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
PBFR
11.9%

Технологии

PJFM
10.8%
PBFR
36.2%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
PBFR
8.4%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
PBFR
1.8%

Недвижимость

PJFM
6.9%
PBFR
1.9%

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
PBFR
2.3%

Энергетика

PJFM
4.5%
PBFR
3.5%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
PBFR
10.9%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
PBFR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

PJFM vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.99

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.36

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.66

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.57

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

24.09

-18.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.99

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.54

-0.79

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PBFR

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-8.50%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-2.82%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.16%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-0.63%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.53%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PBFR

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

0.64%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

3.34%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

4.33%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

6.89%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

6.89%

+10.80%

Сравнение комиссий PJFM и PBFR

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PBFR

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and PBFR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.56%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PJFM leads with 16.91% vs 12.83% for PBFR. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 16.91% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

PJFM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.01% for PBFR.

PJFM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор