Сравнение PJFM с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
PJFM и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 15.64% | -0.08% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и PAAA
PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
PJFM vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PJFM
PAAA
Сравнение PJFM c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 4.00 | -3.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 4.83 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.92 | -1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 5.20 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 43.22 | -39.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 4.00 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 6.65 | -6.06 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и PAAA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PAAA
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PAAA
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -1.04% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -1.04% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | 0.00% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -0.02% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.12% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PAAA
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 0.21% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 0.39% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 1.33% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 1.00% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 1.00% | +16.59% |