PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - PJFM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by PGIM, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. PJFM is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, PJFM returned 17.11% vs 12.97% for MOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.23%.

PJFM

1 день
-0.28%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.84%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и MOO

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.83%7.50%15.64%-0.08%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%1.21%

Correlation

The correlation between PJFM and MOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between PJFM and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и MOO

Секторы
PJFM
MOO

Промышленность

19.1%
20.3%

Финансовые услуги

16.5%

-

Технологии

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.3%
15.4%

Сырьевые материалы

7.0%
26.2%

Недвижимость

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Энергетика

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
37.9%

Промышленность

PJFM
19.1%
MOO
20.3%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
MOO

-

Технологии

PJFM
10.8%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
MOO

-

Здравоохранение

PJFM
9.3%
MOO
15.4%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
MOO
26.2%

Недвижимость

PJFM
6.9%
MOO

-

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
MOO

-

Энергетика

PJFM
4.5%
MOO

-

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
MOO
37.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

PJFM vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.94

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.42

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.54

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

3.82

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.22

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PJFM и MOO

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-69.53%

+46.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.45%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-17.40%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-16.97%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.40%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и MOO

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.87%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.57%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

13.87%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.11%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.19%

-0.51%

Сравнение комиссий PJFM и MOO

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и MOO

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and MOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.52%) compared to MOO (3.87%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, PJFM leads with 17.11% vs 12.97% for MOO. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 17.11% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.57% for PJFM.

PJFM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.55% for MOO.

PJFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор