PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFM с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с FFSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFM returned 14.13% vs 34.80% for FFSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 20.41%.

PJFM

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.00%
6 месяцев
3.15%
С начала года
8.04%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
20.41%
1 год
34.80%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и FFSM

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.04%7.50%15.64%-0.34%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		20.41%14.89%14.38%1.63%

Correlation

The correlation between PJFM and FFSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between PJFM and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и FFSM

Секторы
PJFM
FFSM

Промышленность

23.8%
25.7%

Финансовые услуги

16.6%
13.9%

Технологии

16.4%
18.5%

Коммунальные услуги

7.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.6%

Энергетика

6.7%
5.1%

Недвижимость

6.7%
4.5%

Здравоохранение

5.9%
9.8%

Сырьевые материалы

5.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.5%

Промышленность

PJFM
23.8%
FFSM
25.7%

Финансовые услуги

PJFM
16.6%
FFSM
13.9%

Технологии

PJFM
16.4%
FFSM
18.5%

Коммунальные услуги

PJFM
7.5%
FFSM
2.3%

Потребительский циклический сектор

PJFM
7.2%
FFSM
9.6%

Энергетика

PJFM
6.7%
FFSM
5.1%

Недвижимость

PJFM
6.7%
FFSM
4.5%

Здравоохранение

PJFM
5.9%
FFSM
9.8%

Сырьевые материалы

PJFM
5.7%
FFSM
4.5%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
FFSM
0.6%

Потребительский защитный сектор

PJFM
1.9%
FFSM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

PJFM vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFMFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.86

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.66

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.37

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

13.10

-8.29

PJFM vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFM и FFSM

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-26.65%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.37%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.51%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.72%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и FFSM

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеют волатильность 4.98% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.97%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.85%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

18.77%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

20.77%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

20.57%

-2.79%

Сравнение комиссий PJFM и FFSM

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и FFSM

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FFSM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.44%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.58%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and FFSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (4.98%) compared to FFSM (4.97%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs FFSM's -26.65%.

On 1-year performance, FFSM leads with 34.80% vs 14.13% for PJFM. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 34.80% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for PJFM.

PJFM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.44% for FFSM.

They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор