PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFM с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PJFM is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, PJFM returned 14.13% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

PJFM

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.00%
6 месяцев
3.15%
С начала года
8.04%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и ETHO

2026 (YTD)20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.04%7.50%15.32%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between PJFM and ETHO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between PJFM and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и ETHO

Секторы
PJFM
ETHO

Промышленность

23.8%
15.9%

Финансовые услуги

16.6%
12.2%

Технологии

16.4%
28.7%

Коммунальные услуги

7.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.2%

Энергетика

6.7%
0.3%

Недвижимость

6.7%
6.3%

Здравоохранение

5.9%
12.3%

Сырьевые материалы

5.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.4%

Промышленность

PJFM
23.8%
ETHO
15.9%

Финансовые услуги

PJFM
16.6%
ETHO
12.2%

Технологии

PJFM
16.4%
ETHO
28.7%

Коммунальные услуги

PJFM
7.5%
ETHO
2.5%

Потребительский циклический сектор

PJFM
7.2%
ETHO
10.2%

Энергетика

PJFM
6.7%
ETHO
0.3%

Недвижимость

PJFM
6.7%
ETHO
6.3%

Здравоохранение

PJFM
5.9%
ETHO
12.3%

Сырьевые материалы

PJFM
5.7%
ETHO
2.9%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
ETHO
4.3%

Потребительский защитный сектор

PJFM
1.9%
ETHO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

PJFM vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFMETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.11

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.96

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.03

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

15.62

-10.80

PJFM vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFM и ETHO

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-25.50%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.25%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-0.82%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.34%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.38%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и ETHO

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.38%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

13.26%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

17.70%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

19.34%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.34%

-1.56%

Сравнение комиссий PJFM и ETHO

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и ETHO

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.58%0.62%0.83%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and ETHO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (4.98%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 14.13% for PJFM. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PJFM.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.58% for PJFM.

They also come from different issuers: PGIM and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор