PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с SPYG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. PJFG is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 21.06%/yr vs 25.48%/yr for SPYG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.70%.

PJFG

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.28%
1 год
13.11%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-2.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.87%
3 года*
25.48%
5 лет*
14.11%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		1.35%16.94%31.59%54.23%-7.56%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.70%22.09%35.99%30.02%-6.19%

Correlation

The correlation between PJFG and SPYG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between PJFG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и SPYG

Секторы
PJFG
SPYG

Технологии

50.6%
52.1%

Коммуникационные услуги

18.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.5%

Здравоохранение

6.4%
5.9%

Промышленность

5.3%
5.4%

Финансовые услуги

3.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

PJFG
50.6%
SPYG
52.1%

Коммуникационные услуги

PJFG
18.7%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

PJFG
11.5%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

PJFG
6.4%
SPYG
5.9%

Промышленность

PJFG
5.3%
SPYG
5.4%

Финансовые услуги

PJFG
3.2%
SPYG
9.0%

Потребительский защитный сектор

PJFG
2.8%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

PJFG
1.5%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

PJFG

-

SPYG
0.3%

Энергетика

PJFG

-

SPYG
0.1%

Недвижимость

PJFG

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с VUGPJFG с CGGRPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

PJFG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.57

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.17

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.96

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

7.79

-5.66

PJFG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFG и SPYG

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-67.63%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-13.76%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-22.14%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.52%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-24.28%

+20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.46%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и SPYG

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 6.89%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.26%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.90%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

17.26%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.36%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

20.73%

+0.25%

Сравнение комиссий PJFG и SPYG

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и SPYG

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PJFG and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to PJFG (6.89%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 25.48% vs 21.06% for PJFG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 25.48% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор