Сравнение PJFG с SPIT
PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности PJFG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
PJFG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJFG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 4.37% | 0.51% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between PJFG and SPIT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
PJFG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PJFG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJFG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJFG и SPIT
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -12.49% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.05% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.56% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 26.27% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 26.27% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 26.27% | -5.34% |
Сравнение комиссий PJFG и SPIT
PJFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и SPIT
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
PJFG and SPIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PJFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PJFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for PJFG.
They also come from different issuers: PGIM and F/m Investments. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для PJFG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор