Сравнение PJFG с SPIT
PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности PJFG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 30.69%.
PJFG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.46%
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $232.41K | $550.96K | $424.88K | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам PJFG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 7.15% | 0.51% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
Correlation
The correlation between PJFG and SPIT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
PJFG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PJFG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJFG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJFG и SPIT
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -12.49% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.91% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.87% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 26.69% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 26.69% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 26.69% | -5.73% |
Сравнение комиссий PJFG и SPIT
PJFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и SPIT
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
PJFG and SPIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PJFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PJFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for PJFG.
They also come from different issuers: PGIM and F/m. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для PJFG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор