Сравнение PJFG с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PJFG и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 54.23% | -6.69% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и PULS
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
PJFG vs. PULS — Ранг доходности на риск
PJFG
PULS
Сравнение PJFG c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 9.23 | -8.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 18.34 | -17.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 5.29 | -4.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 13.86 | -13.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 95.78 | -93.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 9.23 | -8.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.46 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и PULS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и PULS
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и PULS
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -5.85% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -0.34% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | 0.00% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.09% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 0.05% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и PULS
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 0.15% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 0.28% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 0.52% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 0.70% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 1.34% | +19.72% |