PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с PSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJFG returned 19.48% vs 6.25% for PSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 2.02%.

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и PSH

2026 (YTD)202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%31.59%-0.17%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		2.02%7.34%7.96%0.38%

Correlation

The correlation between PJFG and PSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов PJFG и PSH

Секторы
PJFG
PSH

Технологии

48.4%

-

Коммуникационные услуги

20.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Промышленность

4.9%

-

Финансовые услуги

3.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
48.4%
PSH

-

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
PSH

-

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
PSH

-

Здравоохранение

PJFG
6.0%
PSH

-

Промышленность

PJFG
4.9%
PSH

-

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
PSH
1.3%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
PSH

-

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
PSH

-

Сырьевые материалы

PJFG

-

PSH

-

Энергетика

PJFG

-

PSH
0.1%

Недвижимость

PJFG

-

PSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO

Доходность на риск

PJFG vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.08

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.26

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.43

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

13.10

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.08

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

2.23

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PJFG и PSH

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-3.06%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-1.42%

-17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.02%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.26%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

0.48%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и PSH

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.70%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

2.10%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

3.01%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

3.26%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

3.26%

+17.60%

Сравнение комиссий PJFG и PSH

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и PSH

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.

ПозицияTTM20252024
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and PSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, PJFG leads with 19.48% vs 6.25% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 19.48% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.45% for PSH.

PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор