Сравнение PJFG с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
PJFG и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | -0.17% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и PSH
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
PJFG vs. PSH — Ранг доходности на риск
PJFG
PSH
Сравнение PJFG c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.68 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.54 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.34 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 10.93 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.68 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.20 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и PSH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и PSH
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и PSH
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -3.06% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -2.84% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | 0.00% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.27% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 0.61% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и PSH
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 1.59% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 2.00% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 3.94% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 3.30% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 3.30% | +17.76% |