PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с PSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PJFG и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и PSDM

2026 (YTD)202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%11.05%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PJFG и PSDM

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PJFG vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.59

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

4.15

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.35

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

16.77

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.59

-1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

3.01

-1.92

Корреляция

Корреляция между PJFG и PSDM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и PSDM

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

TTM202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и PSDM

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-1.19%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-1.19%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-0.35%

-14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.17%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

0.31%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и PSDM

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

0.92%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

1.17%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

1.96%

+21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

2.02%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

2.02%

+19.04%