Сравнение PJFG с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PJFG и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 54.23% | -6.69% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и PFRL
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
PJFG vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PJFG
PFRL
Сравнение PJFG c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.81 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 6.57 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.58 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и PFRL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и PFRL
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и PFRL
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -8.83% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -7.68% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -0.50% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.46% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 0.86% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и PFRL
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 0.75% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 1.64% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 8.53% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 4.96% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 4.96% | +16.10% |