Сравнение PJFG с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
PJFG и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 54.23% | -6.69% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PBL с доходностью -2.53%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и PBL
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
PJFG vs. PBL — Ранг доходности на риск
PJFG
PBL
Сравнение PJFG c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.85 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 7.48 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и PBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и PBL
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и PBL
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -11.69% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -6.63% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -4.04% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.70% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 1.63% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и PBL
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.20% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 6.85% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 11.36% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 9.87% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 9.87% | +11.19% |